10月11日,为加强双焦企业对市场变化的分析、准确把握投资策略,由山西三立期货经纪有限公司与山西汾渭能源信息服务有限公司共同举办的“双焦市场分析及投资策略报告会”在山东日照圆满落幕。会上,山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超基于“42天大数据模型预测”做了“焦炭期货策略分享”的演讲。
“通过对参数寻找,发现预测值与现货值偏差在大于130以上时效果最好,敏感性较低,稳定性较高。模型至今共出现45次较大偏差,可入场机会14次,正确率70%。通过对参数寻找,发现预测与期货偏差在大于150以上时效果最好,再结合模型与现货偏差出现的机会,模型至今共出现43次较大偏差,可入场机会12次,正确率80%。”孟繁超在会上如是说,“在最近一次交易中,团队最后实际盈利117点,拿到焦炭第二轮涨价前后盘面下跌趋势中90%的利润空间。”
山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超
孟繁超指出,目前焦炭期货市场的现状有三个特点:1.企业情况与期货结合度太低(标的物指标不同、生产销售时间不匹配);2.套期保值规避风险作用效果不好(价格确定机制不同、不了解期货的运行规律);3.焦炭现货价格波动空间变小,贸易商生存空间受到挤压。
基于上述三个特点,孟繁超介绍了“42天大数据模型预测”在焦炭期货基差交易中的科学性与准确性。他说,经测算,数据对价格变化的综合反映期为6周(42天),此时模型结果最优,拟合优度为95%,各项模型检验数据(F检验,T检验)均达标。
“在最近一次交易中,团队最后实际盈利117点,拿到焦炭第二轮涨价前后盘面下跌趋势中90%的利润空间。”孟繁超通过案例分享证明了三立在期现结合的本质上基础扎实,可以利用工具实现利润最大化。
汾渭能源基于大数据的42天价格预测与期货价格走势相结合为后市市场走势提供了更为精准的预测,为双焦企业发展盈利提供了新的支持。据介绍,“42天大数据模型预测”覆盖90%的产地产量、开工率、库存、进口情况、运费、气温等数据基础,采用相关性分析、无量纲化处理、降维、提取主成分因子、回归分析等方法,对基础数据进行模拟、建立多元回归模型研究而来的。其应用逻辑为:(1)通过模型观察价格偏差幅度是否满足以及偏差方向是否一致;(2)看基本面信息是否支持此趋势,通过现货指标分析以及经验判断;(3)交易团队给出精准和安全的点位再进行交易。
“在42天预测模型下,结合盘面技术交易,规避了基差问题;42天预测模型给出信号时,要持续关注盘面走势;现货头寸和期货盘面头寸不一定要反向;预测价格进入交割月,将对盘面交割具有指导意义。”孟繁超最后总结道。
会议现场
本次大会由三立期货公司主办,汾渭能源公司协办,大连商品交易所、山东省焦化行业协会及国略能源提供特别支持。来自山东钢铁、日照钢铁、阳光焦化、山东铁雄等国内外知名企业参加并出席了本次会议。
报告会上来自国内相关专家就2019年下半年行情走势双焦投资建议及交易风险控制策略等进行了深入的交流研讨,同时通过大数据的方法对后市进行了更加的精准预测,为双焦企业发展盈利提供了支持。
(编辑:张素英 审校:张艳)
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